Банк России анонсирует новый подход к оценке банковского риска

Изменение подхода к оценке экономического положения банков Действующую методику оценки экономического положения банков планируется существенно скорректировать для более точного ранжирования банков по уровню риска. Новый более риск-чувствительный подход в будущем послужит базой для расчета дифференцированных ставок страховых отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов. Новая методика будет учитывать сложившуюся практику надзорной оценки, а также особенности российской банковской системы и лучшие зарубежные практики присвоения надзорных рейтингов кредитным организациям. Подготовить нормативную базу мы планируем в 2025–2027 годах, чтобы уже в 2027–2028 годах перейти на применение новой методики. Подробнее читайте в докладе для общественных консультаций «Изменение подхода к оценке экономического положения банков» ↗ Замечания и предложения к докладу можно направлять на указанную в нем почту до 1 августа включительно. Эта тема также будет обсуждаться на Финансовом конгрессе Банка России, который пройдет в Санкт-Петербурге 2-4 июля.

Банк России предлагает существенно пересмотреть подход к замерам финансовых показателей и качества управления банков, из которых формируется так называемая оценка экономического положения ОЭП , говорится в новом консультативном докладе регулятора. ОЭП является одним из важнейших инструментов надзора ЦБ – регулятор использует его для ранжирования банков по уровню риска для вкладчиков и кредиторов. От результатов ОЭП и того, в какой категории риска находится банк, зависит интенсивность надзорных действий ЦБ и размер отчислений в фонд обязательного страхования вкладов ФОСВ – чем хуже оценка, тем пристальнее надзор и выше взнос. Сейчас ОЭП основывается на разработанной еще в 2008 г. методике – она устарела, признает ЦБ: банковский бизнес эволюционировал и стал гораздо более сложным, а риск-профиль самих банков заметно изменился. Поэтому текущая ОЭП утратила необходимую риск-чувствительность, также снизилось ее значение в диалоге с поднадзорными банками по вопросам управления рисками. ЦБ хочет существенно пересмотреть показатели ОЭП и распределить их на два ключевых компонента. Первый будет называться единая количественная оценка или количественный скор балл , второй – единая оценка качества управления банком. В количественном скоре ЦБ будет оценивать 33 финансовых показателя в разрезе пяти блоков: «Капитал», «Активы», «Доходность», «Ликвидность» и «Чувствительность». В каждом блоке можно максимально получить 100 баллов, а по итогам банку будет присвоена оценка от 1 низкий уровень риска до 5 высокий . ‍ В этой новости «прекрасно» все. Особенно 2008 год! Как же ЦБ все-таки аморфен. …

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Банк России описал новый подход к оценке экономического положения банков ОЭП , говорится в новом консультативном докладе регулятора. В новой концепции ЦБ хочет существенно пересмотреть показатели ОЭП и распределить их на два ключевых компонента. Первый будет называться единая количественная оценка или количественныи‌ скор балл , второй – единая оценка качества управления банком. Рентабельность капитала ROE предполагается оценивать не только за последнии‌ год, но и за три года. Также ЦБ намерен учитывать подверженность банка широкому перечню рыночных рисков, в частности, процентному риску торгового портфеля, фондовому и валютному рискам. Регулятор также не планирует повышать ОЭП за счет потенциальнои‌ поддержки акционеров в случае стресса. Подробнее – в материале на нашем сайте. Подпишитесь на «Ведомости»

ЦБ пересмотрит подходы к оценке экономического положения банков. Банк России недоволен действующей системой оценки экономического положения банков: она не может считаться риск-чувствительной, не учитывает масштаб и сложность бизнеса банка и не обладает достаточной прогностической силой. В новой методике банки по-прежнему будут распределяться по группам риска, но их характеристики изменятся. Так, регулятор планирует оценивать потенциальные проблемы банка, в том числе возможные оттоки средств, обременения за счет вложений в непрофильные активы, рентабельность капитала банка в течение экономического цикла, а также его бизнес-модель, устойчивость к рискам в сфере информационной безопасности и недобросовестного поведения

Банк России описал новый подход к оценке экономического положения банков ОЭП , говорится в новом консультативном докладе регулятора. В новой концепции ЦБ хочет существенно пересмотреть показатели ОЭП и распределить их на два ключевых компонента. Первый будет называться единая количественная оценка или количественныи‌ скор балл , второй – единая оценка качества управления банком. Рентабельность капитала ROE предполагается оценивать не только за последнии‌ год, но и за три года. Также ЦБ намерен учитывать подверженность банка широкому перечню рыночных рисков, в частности, процентному риску торгового портфеля, фондовому и валютному рискам. Регулятор также не планирует повышать ОЭП за счет потенциальнои‌ поддержки акционеров в случае стресса. Подробнее – в материале на нашем сайте. Подпишитесь на «Ведомости»

Новый подход к оценке экономического положения банков: доклад для общественных консультаций События и комментарии Банк России будет совершенствовать инструменты надзорной оценки банков — в частности, их экономического положения. Действующую методику оценки планируется существенно скорректировать для более точного ранжирования банков по уровню риска. Новый более риск-чувствительный подход ляжет в основу диалога регулятора с менеджментом банков, а в будущем послужит базой для расчета дифференцированных ставок страховых отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов. Новая методика будет учитывать сложившуюся практику надзорной оценки, а также особенности российской банковской системы и лучшие зарубежные практики присвоения надзорных рейтингов кредитным организациям. Подготовить нормативную базу Банк России планирует в 2025–2027 годах, чтобы уже в 2027–2028 годах перейти на применение новой методики. Более подробно читайте в докладе для общественных консультаций «Изменение подхода к оценке экономического положения банков». Ответы на вопросы, поставленные в докладе, а также замечания и предложения к нему можно направлять в Банк России до 1 августа 2025 года включительно. Эта тема также будет обсуждаться на Финансовом конгрессе Банка России, который пройдет в Санкт-Петербурге 2–4 июля 2025 года.