Банк России обновляет правила расчета норматива достаточности капитала для профучастников

Норматив достаточности капитала для профучастников: новые правила расчета События и комментарии Банк России обновил порядок расчета норматива  достаточности  капитала  НДК для профессиональных участников рынка ценных бумаг, чтобы минимизировать риски для их финансовой устойчивости. Новой редакцией уточняется порядок расчета кредитного риска брокера в отношении клиентов, по которым нарушен норматив покрытия риска при совершении маржинальных сделок. Запрещается в качестве обеспечения принимать ценные бумаги, эмитированные самим должником, и активы аффилированных с ним компаний. Также для понижения ставок кредитного риска в отношении задолженности связанных с брокером компаний разрешается использовать их рейтинги, но при условии того, что оценка должником собственной самостоятельной кредитоспособности свидетельствует о его финансовой устойчивости. Кроме того, документ предусматривает расчет риска по цифровым правам, приобретенным и выпущенным профучастником. Появилась возможность альтернативного расчета величины рыночного риска по опционным договорам по аналогии с регулированием кредитных организаций . Вводятся меры, направленные на дестимулирование крупных открытых валютных позиций у профучастников. Также упрощаются правила определения значений ставок кредитного риска в отношении контрагентов и клиентов. Указание вступает в силу с 1 октября 2025 года.

Банк России обновляет порядок расчета норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

С 1 октября 2025 года изменятся правила расчета норматива достаточности капитала НДК для профучастников рынка ценных бумаг. ЦБ обновил методику, чтобы минимизировать финансовые риски: Кредитный риск: нельзя использовать ценные бумаги, выпущенные должником или его аффилированными компаниями, в качестве обеспечения по маржинальным сделкам. Рейтинги аффилированных компаний: для снижения кредитного риска можно применять рейтинги связанных с брокером компаний, если они подтверждают свою финансовую устойчивость. Цифровые активы и опционы: вводится расчет риска по цифровым правам и новые правила для оценки рыночного риска по опционам. Валютные позиции: меры для ограничения крупных открытых валютных позиций у профучастников. Изменения направлены на повышение устойчивости финансового рынка. #риком_новости #ценныебумаги

Банк России обновил порядок расчета норматива достаточности капитала для профучастников рынка ценных бумаг, чтобы минимизировать риски для их финансовой устойчивости — регулятор Читать далее

Брокеры пересчитают свой норматив достаточности капитала ЦБ изменил порядок расчета норматива  достаточности капитала  НДК для профессиональных участников рынка ценных бумаг с октября 2025 года. Новая редакция: Уточняет порядок расчета кредитного риска брокера в отношении клиентов, по которым нарушен норматив покрытия риска при совершении маржинальных сделок, Запрещает принимать в качестве обеспечения ценные бумаги, эмитированные самим должником, и активы аффилированных с ним компаний. Для понижения ставок кредитного риска в отношении задолженности связанных с брокером компаний разрешается использовать их рейтинги, но при условии того, что оценка должником собственной кредитоспособности свидетельствует о его финансовой устойчивости. Из документа следует, что профучастникам придется вычесть из основного и дополнительного капитала: вложения в строительство и недвижимость, даже если сделка является инвестиционной, просроченную задолженность перед другими участниками рынка сроком более 10 дней, вложения в облигации, цифровые права, если срок исполнения обязательств по ним просрочен на 10 дней и более, активы, находящиеся в залоге, под арестом или под блокировкой за вычетом созданного резерва. Читайте подробнее на сайте

Новые правила расчета норматива достаточности капитала для профучастников Мы обновили порядок расчета норматива достаточно капитала НДК для профессиональных участников рынка ценных бумаг, чтобы минимизировать риски для их финансовой устойчивости. Указание вступает в силу с 1 октября 2025 года. В новой редакции уточнен порядок расчета кредитного риска брокера в отношении клиентов, по которым нарушен норматив покрытия риска при совершении маржинальных сделок. Запрещается в качестве обеспечения принимать ценные бумаги, эмитированные самим должником, и активы аффилированных с ним компаний. Также для понижения ставок кредитного риска в отношении задолженности связанных с брокером компаний разрешается использовать их рейтинги, при условии, что оценка должником собственной самостоятельной кредитоспособности свидетельствует о его финансовой устойчивости. Кроме того, документ предусматривает расчет риска по цифровым правам, приобретенным и выпущенным профучастником. Появилась возможность альтернативного расчета величины рыночного риска по опционным договорам по аналогии с регулированием кредитных организаций . Вводятся меры, направленные на дестимулирование крупных открытых валютных позиций у профучастников. Упрощаются правила определения значений ставок кредитного риска в отношении контрагентов и клиентов.