Индекс волатильности VIX достигает максимума с марта 2020 года на фоне торговой войны

Индекс волатильности VIX не превышает отметку 30 и находится ниже пиковых значений от 10 марта. Чтобы достичь максимума 5 августа, VIX нужно подняться на 140%. Продажи проходят без паники.

Вчерашнее падение, несмотря на повышенные объёмы, не было паническим - VIX рос очень плавно, без резких спайков. Значит, не было ни достаточного объёма ликвидаций, ни капитуляции. Вероятность продолжения снижения выше, чем вероятность разворота. Если, конечно, Донни не выпрыгнет с какой-нибудь ошеломляющей новостью. Кроме «сюрпризов» от Донни нет ничего, что может изменить медвежий сентимент

Вчера был первый случай в истории расчета индекса, когда S&P-500 падает на 4% или больше, а индикатор волатильности VIX «фактор страха» остается ниже отметки 30%. Обычно такие сильные падения сопровождаются резким ростом VIX, а уровнем, который статистически считается «экстремальным страхом», является отметка не ниже 45%. О чем это говорит? На мой взгляд, о том, что народ еще по-настоящему «не испугался», и у рынка еще остается потенциал для снижения даже в краткосрочной перспективе. Про долгосрочную мы сейчас не говорим, ее еще предстоит оценить в свете новой экономической парадигмы гегемона. Не знаю, насколько велик этот потенциал, но весенне-летние минимумы индекса 2024 года на уровне 5000-5100 пунктов представляются логичной зоной притяжения. Не является инвестиционной рекомендацией

Сегодняшнее падение на рынке стало первым признаком паники, судя по индексу волатильности $VIX. Впервые с августа 2024 года $VIX превысил отметку 40. Последний раз такой рост индекса наблюдался при крахе стратегии Yen Carry Trade. Продолжаем следить за признаками капитуляции.

Индекс волатильности, #VIX, поднимался выше отметки 65 лишь 2 раза в истории Единственные 2 раза, когда VIX торговался выше 65, были пандемия 2020 года и финансовый кризис 2008 года. В спокойные времена он обычно находится в диапазоне 10–20. Чем выше VIX, тем больше "страха" на рынке. Ataman Чат Circle 1% Bybit BingX

Коллега подмечает. Как раз в контексте про "ужас, но не ужас-ужас-ужас": Вчера был первый случай в истории расчета индекса, когда S&P-500 падает на 4% или больше, а индикатор волатильности VIX «фактор страха» остается ниже отметки 30%. Обычно такие сильные падения сопровождаются резким ростом VIX, а уровнем, который статистически считается «экстремальным страхом», является отметка не ниже 45%. О чем это говорит? На мой взгляд, о том, что народ еще по-настоящему «не испугался», и у рынка еще остается потенциал для снижения даже в краткосрочной перспективе. Про долгосрочную мы сейчас не говорим, ее еще предстоит оценить в свете новой экономической парадигмы гегемона. Не знаю, насколько велик этот потенциал, но весенне-летние минимумы индекса 2024 года на уровне 5000-5100 пунктов представляются логичной зоной притяжения.

Чат, который думает за тебя

Индекс волатильности CBOE VIX вырос на 30%.

Индекс волатильности VIX вырос на 89% за два дня Самый высокий уровень за последние четыре года.

Индекс волатильности VIX остается на уровне 43. В то же время в рынок вложено рекордное количество розничного капитала. Многие из этих инвестиций теперь оказались в активах, стоимость которых упала более чем на 40%.

На следующей неделе ожидается высокая волатильность на рынке. Настроения инвесторов достигли самого большого разрыва со времен пандемии. По данным опроса AAII, 61,9% инвесторов предполагают снижение рынка в ближайшие полгода. Это самый высокий показатель с марта 2009 года.