Банк России рассматривает введение макропруденциальных надбавок для компаний с высокой долговой нагрузкой

Банк России советует банкам проводить стресс-тесты портфеля кредитов юрлицам при сценарии долгой жесткой ДКП Банк России советует российским банкам «уделять внимание» стресс-тестированию корпоративного портфеля на предмет устойчивости заемщиков в сценарии длительного периода повышенных ставок, а также более умеренного роста спроса, чем в последние два года. Банковское кредитование корпоративного сектора продолжает расти высокими темпами: за год с 1 октября 2023 года портфель вырос на 22%. В 2024 году рост кредитования во многом происходит за счет крупных компаний, чей спрос менее чувствителен к процентной ставке. По данным ЦБ, размер обязательств крупнейших шести российских компаний перед отечественными банками вырос с 46% капитала сектора в начале 2022 года до 68% на 1 октября 2024 года. ЦБ отмечает, что несмотря на жесткие денежно-кредитные условия, доля «плохих» корпоративных кредитов практически не менялась последний год и составила 4% на 1 октября 2024 года. Однако по мере вызревания портфеля и снижения темпов роста возможен рост доли «плохих» кредитов. Читайте подробнее на сайте

ЦБ может ввести надбавки по кредитам компаниям с большим долгом уже во II квартале 2025 г.. Совет директоров Банка России может ввести макропруденциальные надбавки по кредитам компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во втором квартале 2025 года.

ЦБ РФ заявил, что большинство крупных компаний могут обслуживать долг при жесткой ДКП. Банк России провел оценку чувствительности крупнейших компаний к ужесточению денежно-кредитных условий: большинство предприятий могут платить проценты по долгам, лишь некоторые могут столкнуться со сложностями, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Совет директоров Банка России может ввести макропруденциальные надбавки по кредитам компаниям с высокой долговой нагрузкой во II квартале 2025 года Под эти правила попадут кредитные требования к компаниям со значительным размером долга относительно капитала банковского сектора и высокой долговой нагрузкой, которая будет измеряться показателем покрытия процентов ICR . В чем суть Надбавки будут применяться только на прирост долга компаний перед банками, что позволит не ограничивать рефинансирование и реструктуризацию кредитов компаниям, уже находящимся в сложном финансовом положении. В ЦБ отмечают, что «в случае реализации стрессовых сценариев как в отдельных отраслях, так и в экономике в целом компании с высоким уровнем долговой нагрузки могут столкнуться со сложностями в обслуживании и рефинансировании долга, что с учетом высокой концентрации кредитных рисков банковского сектора на крупных нефинансовых организациях может привести к негативным последствиям для всей финансовой системы».

ЦБ РФ может ввести надбавки по кредитам компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во II квартале 2025 года Совет директоров Банка России может ввести макропруденциальные надбавки по кредитам компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во втором квартале 2025 года, говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном регулятором. В ноябре Банк России опубликовал проект нормативного акта, предполагающий возможность установления надбавок по требованиям банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой. В периметр регулирования попадут крупнейшие кредитные требования к компаниям со значительным размером долга относительно капитала банковского сектора и высокой долговой нагрузкой, которая будет измеряться показателем покрытия процентов ICR . При этом надбавки будут применяться только на прирост долга компаний перед банками, что позволит не ограничивать рефинансирование и реструктуризацию кредитов компаниям, уже находящимся в сложном финансовом положении. "При необходимости надбавки могут быть установлены советом директоров Банка России уже во II квартале 2025 года", - говорится в обзоре. ЦБ напоминает, что аналогичные меры предполагалось ввести еще несколько лет назад, текущая конфигурация мер в том числе опирается на результаты проведенной тогда работы. Исторический опыт показывает, что высокая долговая нагрузка нефинансовых компаний является источником системных рисков, отмечает ЦБ.

Банк России может ввести надбавки по кредитам компаниям с большим долгом уже во II квартале 2025 года — ЦБ.

Совет директоров Банка России может ввести макропруденциальные надбавки по кредитам компаниям с высокой долговой нагрузкой уже во втором квартале 2025 года.

Банк России провел оценку чувствительности крупнейших компаний к ужесточению денежно-кредитных условий: большинство предприятий могут платить проценты по долгам, лишь некоторые могут столкнуться со сложностями, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Бо́льшая часть заемщиков имеют достаточный объем операционной прибыли для обслуживания кредитов в следующем году — Банк России Мы регулярно проводим анализ чувствительности компаний к жесткой денежно-кредитной политике. Бо́льшая часть заемщиков имеют достаточный объем операционной прибыли для обслуживания кредитов в следующем году. Кредиты берут преимущественно крупные компании, которые менее чувствительны к росту ставок. Сейчас на 23 крупнейших заемщика приходится 26% прироста задолженности корпоративного сектора. Мы планируем с II квартала 2025 года применять макропруденциальные надбавки по кредитам крупнейшим компаниям с повышенной долговой нагрузкой. Наш базовый подход заключается в том, что если долг компании превышает 2% капитала банковского сектора, а отношение ее операционной прибыли к процентным платежам оказывается ниже 3, то дальнейшее увеличение долга может создавать системные риски. Под них банкам необходимо создавать дополнительные буферы капитала. Также пересмотрим минимальные коэффициенты риска по кредитам крупнейшим компаниям в рамках ПВР-подхода. Продолжение см.:

Антициклическая надбавка позволит банкам накопить в 2025 г. буфер капитала на 800 млрд руб.. Введение антициклической надбавки и ее последующее повышение в 2025 году позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей.