moex_derivatives

О торгах на срочном рынке Московской биржи 22 апреля 2025 года в связи с выявленной конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании было принято решение о приостановке торгов на срочном рынке Московской биржи с 13:48 мск. После устранения ошибки было принято решение о возобновлении торгов с 14:20 с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок. Система готова для снятия заявок и подключения участников с 14:05. Промежуточный клиринг состоится в 14:30. Торги на остальных рынках Московской биржи: фондовом рынке, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме. Московская биржа приносит извинения за доставленные неудобства.

Торги на Срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Нефть опустилась ниже $60: на что обратить внимание Во время торгов нефти 9 апреля котировка фьючерса на нефть Brent опустилась до значений в $59 за баррель, пробив важную психологическую отметку в $60. Рекордное снижение котировок вызвало высокую активность во фьючерсах BR, которые дают уникальную возможность участвовать как в росте, так и в падении котировок нефти эталонного сорта Brent, добываемой в Северном море. 4 апреля объем торгов BR достиг 52 млрд руб. — рекорд с марта 2022 года Чем интересен контракт: Высокая волатильность даже в периоды низкой мировой экономической активности Ликвидность поддерживает маркет-мейкер Стабильно входит в ТОП-10 фьючерсов по объему Торгуете фьючерсом BR на текущем движении? - да - нет

Доля вечерней сессии на срочном рынке в марте составила 19% от общего объема В марте 2025 года сделки со фьючерсами и опционами заключали 193 тыс. клиентов — на 40 тыс. больше, чем годом ранее. Доля физических лиц в общем объеме торгов достигла 61%. Оборот срочного рынка вырос до 13 трлн ₽ +86% г/г Объем открытых позиций на конец месяца – 2,2 трлн ₽ +22% г/г Самые популярные инструменты среди физлиц: фьючерсы на валютные пары CNY, Si , вечные фьючерсы на доллар и юань USDRUBF, CNYRUBF и вечный фьючерс на Индекс МосБиржи IMOEXF . Доля вечерней сессии составила 19% от общего объема, утренней – 4% Подробнее в инфографике и пресс-релизе , если полезно

Важные изменения в расчетах ГО с 1 апреля С 1 апреля 2025 года на срочном рынке начнут действовать новые правила маржинального кредитования в соответствии с Указанием Банка России № 6681-У. Теперь брокеры будут присваивать клиентам одну из четырех категорий риска: КПУР — повышенный уровень риска КСУР — стандартный уровень риска КНУР — начальный уровень риска КОУР — особый уровень риска С учетом этих категорий НКЦ будет рассчитывать гарантийное обеспечение ГО . Для клиентов с категориями КНУР и КСУР ставки риска будут повышены, что снизит доступное кредитное плечо. Что важно знать? Новые ставки риска будут рассчитаны 1 апреля в 08:50 и опубликованы на сайте НКЦ Участники клиринга могут передавать данные о категориях через сервис Единой регистрации клиентов или Личный кабинет Участника Размер базового ГО по инструментам с учетом категории риска будет доступен в карточке инструмента на сайте Московской биржи или на странице действующих значений гарантийного обеспечения Инвесторы могут узнать свою категорию у своего брокера Перед 1 апреля рекомендуем проверить достаточность средств на брокерском счете, чтобы избежать нехватки обеспечения Подробнее в пресс-релизе

Физлица активнее торгуют деривативами на Мосбирже В феврале 2025 года сделки со фьючерсами и опционами заключали 193 тыс. частных инвесторов — на 40 тыс. больше, чем годом ранее. Их доля в общем объеме торгов достигла 63% Оборот срочного рынка вырос до 12 трлн ₽ +70% г/г Объем открытых позиций на конец месяца – 2,5 трлн ₽ +25% г/г Самые популярные инструменты среди физлиц: фьючерсы на валютные пары CNY, Si , серебро SILV и вечные фьючерсы на доллар и юань USDRUBF, CNYRUBF Доля вечерней сессии составила 17% от общего объема, утренней – 4% Подробнее в инфографике и пресс-релизе , если полезно

Золото обновляет рекорды Цена фьючерса GOLD вновь преодолела исторический максимум. 20 февраля стоимость фьючерса достигла 2933,3 доллара за унцию, обновив рекорд октября 2024 года, и сегодня продолжает расти. В то же время цена золота в рублях снижается на фоне укрепления национальной валюты. 21 февраля цена фьючерса GL опустилась до 8445 ₽, а цена GLDRUBF — до 8334,9 ₽. Напомним, что на срочном рынке Московской биржи представлено 3 фьючерса на золото: два квартальных GOLD, GL и вечный GLDRUBF Чем интересны контракты: Небольшой размер ГО: ~890 ₽ для GLDRUBF и ~1000 ₽ для GL Встроенное плечо ~10х для GL и GLDRUBF, ~20х для GOLD Ликвидность поддерживает маркет-мейкер За последние 3 месяца среднедневной объем торгов фьючерсов GOLD превысил 43 млрд руб., GLDRUBF — 3 млрд ₽, GL — 605 млн ₽ Как думаете, что ждет золото дальше? — тренд продолжится — будет коррекция #Фьючерсы

Рынок в ожидании решения Банка России по ключевой ставке Уже в эту пятницу 14 февраля ЦБ определит уровень ключевой ставки на ближайший месяц до следующего заседания 21 марта . Решение может повлиять на стоимость государственных облигаций. Как отразить изменение ставки в портфеле? Индекс RGBI показывает ожидания рынка по доходности ОФЗ Фьючерс на RGBI позволяет работать с этим индексом даже с небольшим капиталом ГО ~1 000 руб. Интерес к инструменту растет: Открытые позиции — более 3,3 млрд руб. Среднедневной объем торгов в феврале — 334 млн руб. Число активных клиентов с начала года превысило 3 тыс. Кроме того, мы пересмотрели условия маркетмейкинга — теперь в стакане можно найти ликвидность объемом от 10 тыс. контрактов. В ближайшем контракте соотношение открытых позиций клиентов без учета позиций ММ: 70% — покупка, 30% — продажа , если используете фьючерс на RGBI

Инаугурация Трампа: за какими фьючерсами следить Сегодня в США состоится инаугурация Дональда Трампа, в связи с чем на рынках будет наблюдаться повышенная торговая активность. Самыми чувствительными к событию станут контракты, отражающие движение акций американских компаний. На срочном рынке представлено несколько инструментов в этой категории: SPYF — фьючерс на инвестиционные паи SPY ETF Trust NASD — фьючерс на инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 R2000 — фьючерс на акции инвестиционного фонда iShares Russell 2000 ETF DJ30 — фьючерс на инвестиционные паи DJ Industrial Average ETF Trust Чем интересны контракты: отсутствует риск владения базовым активом расчеты в рублях ликвидность поддерживают 2 маркет-мейкера В декабре совокупный среднедневной объем торгов фьючерсами на американские ETF составил 7 млрд руб., более 21 тыс. клиентов заключали сделки Подробнее о контрактах — на странице , если торгуете контрактами на американские индексы #Фьючерсы

Американские индексы падают после заседания ФРС 18 декабря ФРС США снизила ставку на 25 б.п., до 4,25–4,5% годовых. Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла охладили оптимизм рынка: S&P 500 потерял 2,95% опустился ниже 6000 пунктов впервые с ноября NASDAQ Composite отреагирвал сильнее и опустился на 3,56% Dow Jones потерял 2,58% Russell 2000 снизился на 4,4% самое большое падение с 16 июня 2022 года На Срочном рынке Московской биржи представлены фьючерсы, позволяющие участвовать в движении этих индексов через ETF: SPYF — фьючерс на SPY ETF Trust NASD — фьючерс на Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 DJ30 — фьючерс на DJ Industrial Average ETF Trust R2000 — фьючерс на iShares Russell 2000 ETF Напоминаем, 20 декабря — экспирация фьючерсов на иностранные активы. Успевайте переложиться в свежие серии, если планируете продолжить участвовать в движении активов. Подробнее о контрактах — в посте и на странице А вы торгуете фьючерсами на американские индексы? - да - пока нет