Банк России обновляет подходы к расчету групповых нормативов для банков

Банк России разработал новые подходы к учету банками своих дочерних и зависимых организаций при расчете групповых нормативов Это повысит точность оценки рисков группы и как следствие запаса капитала для покрытия этих рисков Среди основных изменений исключаются из периметра группы все нефинансовые компании чтобы не смешивать нефинансовые риски с банковскими не консолидируются НПФ и страховые компании так как они имеют специфические риски а их капитал не всегда может быть использован головным банком для покрытия своих рисков фиксируется перечень финансовых организаций подлежащих консолидации кредитные организации лизинговые и факторинговые компании МФО управляющие компании брокеры дилеры специализированные финансовые общества чтобы в периметр консолидации не попадал нефинансовый бизнес под видом финансового устанавливаются минимальные критерии существенности то есть масштаба бизнеса дочерних и зависимых организаций по активам капиталу и прибыли для обязательной консолидации чтобы в групповых нормативах учитывался весь значимый финансовый бизнес Нормативную базу планируется разработать в 2026 году чтобы новые нормы вступили в силу уже в четвертом квартале 2027 года Для адаптации банков к изменениям в регулировании отдельные решения предполагается вводить поэтапно Подробнее в новой концепции регулирования групповых нормативов Ответы на вопросы представленные в докладе а также замечания и предложения можно направлять в Банк России до 4 марта включительно на почту svc dbra cbr ru

ЦБ планирует исключить страховые компании и НПФ из расчета нормативов банковских групп Регулятор предложил полностью вычитать вложения в такие организации из капитала головного банка Сейчас консолидация страховщиков часто искусственно раздувает капитал группы Фактически эти деньги нельзя использовать для покрытия убытков банка так как они зарезервированы под выплаты по полисам ЦБ намерен убрать этот регуляторный арбитраж и привести правила к стандартам международной практики Из периметра консолидации также уберут все нефинансовые компании чтобы разделить риски бизнеса и банкинга Оставляют только профильные активы лизинг микрофинансы факторинг Для них введут критерии значимости консолидация обязательна если активы или капитал дочки превышают 1 от показателей банка или 50 млрд рублей Дополнительно ужесточат подход к кредитованию своих же структур с неустойчивым финансовым положением Риски по таким займам приравняют к инвестициям в капитал По оценкам ЦБ нововведения могут снизить нормативы достаточности капитала крупных банков на 0 9 п п Обсуждение продлится до марта а старт новых правил намечен на конец 2027 года Подробнее на сайте Вот Так новости страхования Вот так и живём

Банки недооценивают риски вложений в нефинансовые дочки Банк России разработал новые подходы к учету банками своих дочерних и зависимых организаций при расчете групповых нормативов Это считает регулятор повысит точность оценки рисков группы и как следствие запаса капитала для их покрытия Обязательные нормативы банки соблюдают на индивидуальной и групповой основе но сейчас регулирование позволяет им слишком свободно определять периметр консолидации недоучитывать риски дочек и завышать значения групповых нормативов говорится в докладе ЦБ ЦБ хочет запретить включать нефинансовый бизнес недвижимость и другие услуги в банковскую группу для расчета нормативов Чтобы банки не инвестировали средства вкладчиков в нефинансовый бизнес если же они это делают нагрузка на капитал должна быть выше Другое предложение ЦБ зафиксировать перечень финансовых компаний подлежащих консолидации Еще одна из проблем действующего регулирования банки могут финансировать дочерний бизнес через кредит а не вклад в капитал это дает экономию на риск весах ЦБ хочет закрыть эту лазейку Подробнее о предложениях ЦБ в материале на сайте Telegram Max

Банк России готовится ужесточить требования к банковским группам в части расчета достаточности капитала В частности из расчета консолидированных показателей регулятор собирается исключить результаты всех входящих в нее нефинансовых компаний а также страховщиков и НПФ

Новые правила расчета групповых нормативов банков концепция для обсуждения События и комментарии Банк России разработал новые подходы к учету банками своих дочерних и зависимых организаций при расчете групповых нормативов Это повысит точность оценки рисков группы и как следствие запаса капитала для покрытия этих рисков Среди основных изменений исключаются из периметра группы все нефинансовые компании чтобы не смешивать нефинансовые риски с банковскими не консолидируются НПФ и страховые компании так как они имеют специфические риски а их капитал не всегда может быть использован головным банком для покрытия своих рисков фиксируется перечень финансовых организаций подлежащих консолидации кредитные организации лизинговые и факторинговые компании МФО управляющие компании брокеры дилеры специализированные финансовые общества чтобы в периметр консолидации не попадал нефинансовый бизнес под видом финансового устанавливаются минимальные критерии существенности то есть масштаба бизнеса дочерних и зависимых организаций по активам капиталу и прибыли для обязательной консолидации чтобы в групповых нормативах учитывался весь значимый финансовый бизнес Нормативную базу планируется разработать в 2026 году чтобы новые нормы вступили в силу уже в IV квартале 2027 года Для адаптации банков к изменениям в регулировании отдельные решения предполагается вводить поэтапно Более подробно читайте в новой концепции регулирования групповых нормативов Ответы на вопросы представленные в докладе а также замечания и предложения можно направлять в Банк России до 4 марта 2026 года включительно

Банк России изменит правила расчета групповых нормативов банков Новые подходы коснутся учета дочерних и зависимых организаций для повышения точности оценки рисков и запаса капитала Основные изменения нефинансовые компании будут исключаться из группы для разделения нефинансовых и банковских рисков Кроме того не будут консолидироваться негосударственные пенсионные фонды и страховые компании будет установлен фиксированный перечень финансовых организаций подлежащих консолидации чтобы избежать попадания в периметр нефинансового бизнеса под видом финансового будут введены минимальные критерии существенности для обязательной консолидации Новая нормативная база будет разработана в 2026 году и вступит в силу в IV квартале 2027 года некоторые изменения будут вводиться поэтапно Замечания и предложения по проекту Банк России принимает до 4 марта ПОДРОБНЕЕ БО новости Подписаться на Б О

ЦБ уточнит правила консолидации чтобы банки корректно учитывали риски дочек и не завышали групповые нормативы ЦБ РФ к концу 2027 года планирует изменить правила пруденциальной консолидации чтобы банки не могли смешивать свои риски с рисками нефинансовых компаний и обходить риск чувствительный лимит по вложениям в иммобилизованные активы Корректировка регулирования может значительно повлиять на несколько крупных банков но они смогут частично нивелировать негативный эффект за счет выкупа ряда активов дочек jkinvest news jkinvest

ЦБ изменит правила учета для банковских групп 1 ЦБ намерен изменить перечень финансовых организаций подлежащих консолидации К концу 2027 года кроме самих банков в него войдут лизинговые и факторинговые компании МФО управляющие компании брокеры дилеры специализированные финансовые общества 2 Также регулятор предлагает банкам полностью вычитать вложения в НПФ и СК 3 Еще ЦБ намерен уточнить критерии существенности финансовых компаний чтобы весь значимый бизнес попадал в периметр группы Предлагается ввести количественные индивидуальные критерии для таких компаний и снизить порог по соотношению капитала финансовой компании к финансовому результату группы с 10 до 5 4 Также предлагается учитывать в капитале группы все убытки неконсолидируемых компаний через вычет то есть снижать инвестиции в дочки на размер ее убытка и не признавать нереализованную положительную переоценку 5 Банкам придется уравнять между собой финансирование слабых дочек через кредит с инвестициями в их капитал Риск вес по инвестициям сейчас 250 а по кредитам 100 если изменения вступят в силу то риск вес будет одинаковый 250 fatcat18

ЦБ ужесточает требования к экосистемам банков www kommersant ru doc 8401430 Банк России готовится ужесточить требования к банковским группам в части расчета достаточности капитала В частности из расчета консолидированных показателей регулятор собирается исключить результаты всех входящих в нее нефинансовых компаний а также страховщиков и НПФ Таким образом регулятор собирается добиваться более прозрачного и менее рискового банковского бизнеса Эксперты считают что из за планируемых изменений небольшие банковские группы могут начать продавать непрофильный бизнес Новые подходы к учету банками своих дочерних и зависимых организаций ДЗО при расчете групповых нормативов Банк России раскрыл в консультативном докладе опубликованном 5 февраля По мнению регулятора это повысит точность оценки рисков группы и как следствие запаса капитала для покрытия этих рисков В документе отмечается что в настоящее время банки занижают параметры существенности участников чтобы их не консолидировать например не признают материальными лизинговые компании и СФО специализированные финансовые общества создаваемые для финансирования конкретного инвестпроекта или секьюритизации активов так как у них маленький капитал но при этом размер активов может быть существенным Помимо этого банки консолидируют нефинансовые организации как компании оказывающие услуги группе что позволяет им не применять по вложениям в них повышенные риск веса Одновременно кредитные организации консолидируют страховые компании и НПФ основные риски которых сильно не похожи на банковские и не учитываются должным образом в расчете банковских нормативов По мнению регулятора в ряде случаев это приводит к увеличению капитала группы несмотря на то что он не может быть использован головным банком так как он нужен для покрытия рисков и соблюдения нормативов дочерних организаций Также ЦБ недоволен тем что займы убыточным ДЗО могут постоянно пролонгироваться и таким образом выступать как акционерное финансирование Однако при расчете достаточности капитала они учитываются как коммерческие кредиты то есть с меньшим в 2 5 раза риск весом Для того чтобы устранить перечисленные уязвимости действующего регулирования и сделать периметр консолидации более банковским регулятор предлагает исключить из числа консолидируемых ДЗО все нефинансовые компании а также НПФ и страховщиков При этом ЦБ четко ограничил список финансовых организаций в который войдут кредитные организации лизинговые и факторинговые компании МФО управляющие компании брокеры дилеры и СФО Для них установят критерии существенности при превышении которых их показатели необходимо будет консолидировать Также предлагается приравнять риск веса по кредитам к инвестициям для неконсолидируемых ДЗО с плохими финансовыми показателями По оценке регулятора применение нового подхода может значительно снизить уровень достаточности капитала для нескольких крупных банков до 0 9 п п В ЦБ собираются вводить предлагаемые меры поэтапно а полностью новые правила могут вступить в силу в четвертом квартале 2027 года