Крупнейшие российские банки предлагают обновить методику оценки экономического положения для повышения устойчивости

В рамках Финансового конгресса крупнейшие российские банки озвучили предложения для новой методики ЦБ по оценке экономического положения. Сейчас ОЭП является важнейшим инструментом для классификации банков по уровню риска для вкладчиков и кредиторов, так что первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин предложил добавить регулярное стресс-тестирование банков не только для активов, но и бизнес-моделей банков. Для банков также необходимы стимулы соблюдения новой методики, обсуждаемые с участниками рынка. «Хотел бы, чтобы ЦБ провел работу по выравниванию всего регулирования, потому что это еще одна очень большая методика», — отметил Ведяхин. Совкомбанк посчитал важным поощрение банков со стороны регуляторов, а представители ВТБ подчеркнули необходимость тестового периода для выявления ошибок банков, которые которые ранее в регуляторике не встречались.

ВТБ озвучил предложения по новой методике оценки экономического положения банков Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов прокомментировал новую методику оценки экономического положения банков во время сессии «Оценка экономического положения банков: усиливаем риск-чувствительность» на Финансовом конгрессе Банка России. По мнению топ-менеджера, внедрять изменения лучше в тестовом режиме — цена ошибки чересчур высока. Далее Пьянов отметил, что грядущие трудозатраты можно сократить, если переиспользовать те сущности, которые банки уже ведут и будут вести дальше. В завершении банкир попросил регулятор сохранить хотя бы иллюзию апелляции при определении категории, под которую попадает банк по новой методологии. «В этом смысле банки живут надеждой. Не уничтожайте её полностью», — сказал банкир.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов принял участие в сессии «Оценка экономического положения банков: усиливаем риск-чувствительность» на Финансовом конгрессе Банка России. Он поделился взглядом на новую методику оценки экономического положения банков. Банкир начал с предложения проводить все изменения в тестовом режиме — цена ошибки, по его мнению, слишком высока. Затем Пьянов подчеркнул, что некоторые сущности уже есть в обиходе: «Можно было бы сэкономить трудозатраты на внедрение, как бы переиспользовав то, что банки будут вести и дальше, поскольку МСФО 9 будет дальше существовать». Финальное предложение — сохранить хотя бы иллюзию апелляции при определении категории, под которую попадает банк по новой методологии. «В этом смысле банки живут надеждой. Не уничтожайте её полностью», — подытожил Пьянов.

С начала 2025 года ЦБ отменил для банков санкционные послабления, которые касаются нормативов концентрации Н6 и Н21. Участники рынка, например, больше не могут применять пониженные риск-веса по корпоративным ссудам, выданным заемщикам. В мае 2025 года рейтинговое агентство АКРА указало в обзоре на шесть системно значимых банков «с недостаточным запасом капитала». В поле зрения аналитиков попали игроки, чьи нормативы достаточности собственных средств были ниже или лишь незначительно превышали пороговые значения с вводимыми надбавками. В июне рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг МКБ на уровне А+, но указало на «ослабление капитальной позиции» банка за последний год. Норматив достаточности собственных средств Н1.0 упал на 1,1 процентный пункт, до 11,1% к апрелю 2025 года. Агентство связывало это с необходимостью досоздавать резервы, а также переносом планов банка провести специальную реорганизацию и снять с баланса часть заблокированных из-за санкций активов».

Банк России меняет методику оценки экономического положения банков ОЭП , чтобы сделать её более точной и чувствительной к рискам в современных условиях, поскольку текущие стандарты ОЭП были разработаны в 2008 году и почти не пересматривалась. Зачем Банку России ОЭП? Регулятору нужен свой инструмент оценки банков, в своей внутренней работе он не может полагаться на внешние оценки. Что изменится? Новая ОЭП будет учитывать не только отдельные показатели, но и комплексную оценку, включая доходность, прозрачность, структуру собственности и качество управления. Банки с высоким риском будут платить повышенные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов ФОСВ ; ставки станут более дифференцированными. Изменится классификация банков по риску, критерии для групп риска станут строже и точнее, чтобы раньше выявлять проблемные банки. Оценка будет включать анализ финансовых показателей, устойчивости к стрессам, бизнес-модели и новых видов рисков например, информационной безопасности . Внедрение новой системы запланировано на 2027–2028 годы, и на прошедшем Финансовом конгрессе это стало темой отдельного обсуждения, в котором принял участие первый заместитель гендиректора «Эксперт РА» Александр Сараев: Оценка экономического положения банка будет применяться в регуляторных целях, в том числе для дифференциации страховых взносов. Регулятору важно понимать устойчивость кредитных организаций на stand alone основе без учета поддержки, так как наполнение фонда страховых взносов – это обязанность банковского сектора. В данный момент порядка 70% банковского сектора – это госбанки, если учитывать внешнюю поддержку в оценке экономического положения, то получится, что обязанность по наполнению фонда, по сути, ляжет на плечи государства. Поэтому корректно оценивать именно собственную устойчивость банка без учета внешней поддержки, это выравнивает разные банки с разной структурой собственности друг относительно друга. В практике рейтинговых агентств – это называется оценка собственной кредитоспособности ОСК .

Крупнейшие российские банки предложили Центробанку доработать методику оценки экономического положения. Ныне существующий подход был принят еще в 2008 году и больше не отражает реальной картины рисков в банковской системе, считают в регуляторе. Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин со свой стороны озвучил инициативу о включении в методику регулярное стресс-тестирование не только активов, но и бизнес-моделей банков. Также, по его словам, важно предусмотреть не только санкции, но и стимулирующие меры для тех, кто следует требованиям регулятора. В свою очередь в Совкомбанке поддержали идею поощрения добросовестных участников и отметили необходимость создать условия для конкуренции с участием небольших банков. А представитель ВТБ заявил о важности тестового периода перед внедрением новой системы и предложил пересмотреть подходы к страхованию вкладов.

О чем говорило руководство МКБ и аналитики В июле 2024 года Николай Каторжнов, который тогда возглавлял МКБ, заявлял, что ужесточение рыночных условий и регулирования со стороны ЦБ может негативно сказаться на банке. Так он комментировал запланированное регулятором обновление подходов к расчету норматива концентрации допустимой доли активов банка от капитала, приходящихся на связанных заемщиков . «Мы услышали сигнал Центрального банка, и, безусловно, мы не наращиваем концентрацию. <…> Но к идее о перераспределении ранее накопленной концентрации у нас, честно говоря, есть ряд вопросов, потому что сделки, которые были сделаны, например, исходя из послаблений о санкционности, эти сделки были не совсем связаны с тем, что нельзя российским банкам кредитовать санкционные компании. Они были связаны с тем, что санкционные компании оказались отрезаны от рынков мирового капитала», — отмечал Каторжнов, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов озвучил предложения по новой методике оценки экономического положения банков во время сессии «Оценка экономического положения банков: усиливаем риск-чувствительность» на Финансовом конгрессе Банка России. - Во-первых, топ-менеджер уверен, что цена внедрения изменений слишком высока, поэтому начать стоит с тестового периода. - Во-вторых, Пьянов отметил, что для оценки можно не генерировать новые, а применять уже существующие категории: «Например, можно было бы сэкономить трудозатраты на внедрение и переиспользовать то, что банки будут вести и дальше, поскольку МСФО 9 продолжит существовать». - В-третьих, по словам Пьянова, банкам нужна хотя бы иллюзия апелляции при определении категории, под которую попадает банк по новой методологии. «В этом смысле банки живут надеждой. Не уничтожайте её полностью», — подытожил банкир.

Банкиры дали первые отзывы на реформу оценки их экономической устойчивости Первые зампреды правлений Сбербанка, ВТБ и Совкомбанка – Александр Ведяхин, Дмитрий Пьянов и Сергей Хотимский – на Финансовом конгрессе поделились с зампредом ЦБ Ольгой Поляковой мнениями о грядущей реформе. Банк России планирует изменить методику оценки экономической устойчивости банков и отнесения их к группам риска. И хотя в целом сектор поддерживает инициативу регулятора, но просит его обсуждать с поднадзорными свои решения и давать хотя бы «иллюзию апелляции». В ходе сессии Ведяхин предложил добавить в методику регулярное стресс-тестирование банков – оценивать можно не только активы, но и бизнес-модель. «И тогда будет понятно, как дальше можно будет с этим работать, какой запас капитала, отчисления и т. д.», – сказал он. Подробнее – в материале на нашем сайте. Подпишитесь на «Ведомости»