Банк России вводит риск-чувствительный лимит для иммобилизованных активов

Банк России пересмотрел параметры лимита для иммобилизованных активов Мы планируем ограничить риски вложений банков в непрофильные активы, не имеющие требований по возвратности, ограниченно ликвидные и несущие акционерные риски иммобилизованные активы . К ним относятся в том числе вложения в долевые инструменты, материальное имущество, избыточные основные средства, экосистемы. Для этого будет введен риск-чувствительный лимит РЧЛ : иммобилизованные активы, превышающие РЧЛ, банк должен будет покрывать капиталом. В результате риски избыточных инвестиций в такие активы будут переложены с вкладчиков и кредиторов на акционеров банка. Новое регулирование будет распространяться на банки с универсальной лицензией. Планируется, что оно заработает с 2026 года. Механизм расчета РЧЛ, изначально опубликованный в 2021 году, был доработан по итогам анкетирования банков и оценки эффекта от введения лимита на сектор. В результате уточнен и дополнен состав активов, входящих в РЧЛ, снижен максимальный коэффициент иммобилизации, смягчен график достижения целевого уровня лимита. Обновленные параметры РЧЛ приведены в докладе Банка России. Ответы на вопросы, представленные в материале, а также замечания и предложения можно направлять до 27 июня включительно.

ЦБ раскрыл, как ограничит амбиции банков по строительству экосистем Банк России определился, какие требования будут предъявляться к банкам с экосистемами и большой долей нефинансовых активов. С 1 октября 2026 года для таких игроков установят новый риск-чувствительный лимит РЧЛ — это доля от капитала, которая может приходиться на непрофильные вложения, в том числе экосистемные. Если банк будет «пробивать» лимит, то это окажет давление на его норматив достаточности капитала, следует из опубликованного доклада ЦБ. Новые ограничения охватят активы примерно на 4 трлн руб.

ЦБ доработал концепцию регулирования вложений банков в непрофильные активы, следует из доклада регулятора. К таким активам будет применяться риск-чувствительный лимит РЧЛ – он считается в процентах от капитала банка. Если часть суммарных вложений в иммобилизованные активы превысят этот лимит, то «излишек» подлежит вычету из капитала. Вводить РЧЛ регулятор хочет уже с 1 октября 2026 года на уровне 100%, постепенно снижая планку до целевых 25%. Банк России давно говорит о рисках иммобилизованных активов – их сложно продать, и они не могут быть надежным обеспечением банковских обязательств. Такие активы «отвлекают» капитал, снижая его способность абсорбировать убытки. По оценкам ЦБ, около 3/4 банков с универсальной лицензией не будут затронуты новым регулированием. Подробнее – в материале на нашем сайте. Подпишитесь на «Ведомости»

ЦБ не отказался от идеи «расчистить» балансы экосистемных банков, но сделал реформу реалистичнее: Порог снижается с 30% до 25% капитала, но из расчёта исключают здания и IT-оборудование, если их доля меньше 10% капитала. Коэффициенты риска для самых «тяжёлых» активов смягчены: верхний множитель снижен с 5 до 3. График внедрения растянут: вместо −30 п.п. в год теперь −15 / −15 / −20 / −25 п.п. за четыре года. Перечень непрофильных активов расширен: добавлены бессрочные облигации, квази-акционерные займы «дочкам» и кредиты «номиналам», скупающим нефинансовые активы для банка. Исключение офисов снижает разовый удар по капиталу, но порог 25% и новые виды активов — это фактическое ужесточение: скоро придётся делиться риском с рынком или акционерами. Всё, что свыше лимита, нужно будет либо продать, либо дорастить капитал — а это дорого при ключевой 21%. Альтернатива — «распаковка» экосистем в отдельные SPV, которые держат на своём балансе актив, отделяя риски от материнской компании, и поиск внешних инвесторов для них. Кроме экосистем это может быть важно финтех-банкам, которые любят финансировать свои IT-дочки займами. Пострадают схемы, где банк скрывал инвестиции в стартап или девелопмент под видом короткого кредита дочке — теперь они весят для капитала почти так же, как прямая покупка доли. Финтехно

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Банк России планирует ограничить риски вложений банков в непрофильные активы, не имеющие требований по возвратности, ограниченно ликвидные и несущие акционерные риски — регулятор Читать далее

Банк России определился, какие требования будут предъявляться к банкам с экосистемами и большой долей нефинансовых активов. С 1 октября 2026 года для таких игроков установят новый риск-чувствительный лимит РЧЛ — это доля от капитала, которая может приходиться на непрофильные вложения, в том числе экосистемные. Если банк будет «пробивать» лимит, то это окажет давление на его норматив достаточности капитала, следует из опубликованного доклада ЦБ.

Банк России анонсировал введение риск-чувствительного лимита РЧЛ с 1 октября 2026 года. Нововведение коснется банков с универсальной лицензией и направлено на ограничение рисков от инвестиций в высокорискованные активы. 75% банков не столкнутся с новыми ограничениями. Обсуждение продолжается до 27 июня 2025 года.

ЦБ России вводит новый инструмент регулирования — риск-чувствительный лимит на иммобилизованные активы банков, чтобы ограничить чрезмерные вложения в малооценённые, неликвидные и проблемные активы. Документ с деталями опубликован для общественных консультаций. Внедрение запланировано с 1 октября 2026 года, с постепенным выходом на целевые значения к 2030 году. На конец 2024 года объём таких активов у банков достиг 4 трлн рублей — 20% от капитала сектора, а у некоторых крупных игроков — более 30%. Это активы с неопределёнными перспективами возврата, высокой вероятностью обесценения и отсутствием рыночного спроса. По сути — "замороженные" вложения, зачастую не связанные с профильной банковской деятельностью. По новому правилу банки не смогут учитывать такие активы в расчёте капитала, если их доля превысит установленный лимит к 2030 году — 25% . Для нарушителей предусмотрено вычитание из капитала, что повлияет на нормативы и ограничит дальнейшее кредитование. ЦБ действует аккуратно: реформа затронет лишь четверть банков с универсальной лицензией, остальным даётся пять лет на адаптацию. Задача — снизить риски "накопленного мусора" в балансах банков, особенно на фоне санкционной реструктуризации активов и ухода с рынка целого ряда бизнесов.

ЦБ раскрыл, как ограничит амбиции банков по строительству экосистем С октября 2026 года российские банки должны будут соблюдать лимит по вложениям в экосистемы и непрофильный бизнес, сообщил ЦБ. Новые ограничения охватят активы примерно на 4 трлн руб. Банк России определился, какие требования будут предъявляться к банкам с экосистемами и большой долей нефинансовых активов. С 1 октября 2026 года для таких игроков установят новый риск-чувствительный лимит РЧЛ — это доля от капитала, которая может приходиться на непрофильные вложения, в том числе экосистемные. Если банк будет «пробивать» лимит, то это окажет давление на его норматив достаточности капитала, следует из опубликованного доклада ЦБ.

Лимит на амбиции - ЦБ будет регулировать инвестиции банков в экосистемы и непрофильные активы Центробанк проанализировал риски участия российских банков в экосистемах и варианты регулирования их вложений в нефинансовые активы. Регулятор намерен ввести гибкий механизм, который поможет определить размер покрытия избыточных рисков за счет капитала банка. Он будет задействоваться при выявлении у финансовой организации большой доли иммобилизованных активов. Полная версия статьи по ссылке: