Минфин РФ анонсировал новый выпуск облигаций с плавающим купоном на 1 трлн рублей

Минфин РФ готовит новый флоатер на 1 трлн рублей в новом формате С 4 декабря 2024 года на аукционах Минфина России будут доступны для размещения облигации федерального займа с переменным купонным доходом ОФЗ-ПК выпуска № 29026RMFS с погашением в сентябре 2038 года в объеме 1 трлн. рублей по номинальной стоимости, предусматривающие новый подход к расчету купонного дохода, говорится в сообщении ведомства. Ставки купонного дохода будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода. В соответстии с методологией формирования и публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA, утвержденной Банком России, значения срочной версии RUONIA учитывают фактическое количество дней года, к которому относится публикуемая ставка. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода.

С 4 декабря на аукционах Минфина будут доступны для размещения ОФЗ-ПК 29026 с погашением в сентябре 2038г в размере 1 трлн руб. — ведомство Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 4 декабря 2024 года на аукционах Минфина России будут доступны для размещения облигации федерального займа с переменным купонным доходом ОФЗ-ПК выпуска № 29026RMFS с погашением в сентябре 2038 г. в объеме 1 000,0 млрд. рублей по номинальной стоимости, предусматривающие новый подход к расчету купонного дохода. Ставки купонного дохода по ОФЗ-ПК выпуска № 29026RMFS будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 три месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода. В соответстии с Методологией формирования и публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA, утвержденной Банком России, значения срочной версии RUONIA учитывают фактическое количество дней года, к которому относится публикуемая ставка. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода. Значения ставок купонного дохода по ОФЗ-ПК нового формата будут публиковаться на сайте Минфина России с округлением до второго десятичного знака после запятой в соответствии с правилом математического округления. Продолжение см.:

Забирай эксклюзивное предложение для пользователей Tek.fm от Газпромбанка 🔥Нажми на меня

Минфин зарегистрировал флоатер на 1 трлн руб. с новым подходом к расчету купона. Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПК 29026 общим объемом 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года.

Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПК 29026 общим объемом 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года.

Рождение нового типа флоутеров Минфин выпустил приказ об эмиссии нового флоутера ОФЗ-29026 объемом 1 трлн руб. Дата его погашения – 4 сентября 2038 г. Купоны будут выплачиваться 4 раза в год. Бумага будет предлагаться на аукционах начиная с ближайшей среды. ⏱ Главная новация заключается в том, что купонный доход будет определяться не по средней RUONIA за купонный период с лагом в 7 дней. Вместо этого будет использоваться срочная версия RUONIA Это означает использование капитализации RUONIA вместо простой средней. Купон по такой бумаге будет всегда больше - это означает меньший дисконт по цене Согласно нашим оценкам за счет эффекта капитализации цена новой бумаги будет примерно на 1,4 пп выше, чем у такой же версии со старой формулой определения купонов. Доступный к размещению ОФЗ-29025 торгуется сейчас по 92 пп, новый выпуск на год длиннее. Если следующий флоутер будет +/- аналогичным, то это облегчает программу заимствований, примерно, на 250-300 млрд руб. по номиналу. #ofz

Министерство финансов России зарегистрировало новый выпуск ОФЗ-ПК 29026 на 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Отмечается, что бумаги будут доступны на аукционах с 4 декабря. Теперь ставки будут соответствовать публикуемым на сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на 7 дней дате окончания соответствующего купонного периода. В приказе ведомства говорится, что купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата равны трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет зависеть от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода. До этого биржевой индекс ОФЗ на Московской бирже снизился до минимального значения за последние 2,5 года, опустившись ниже 101 пункта впервые с марта 2022 года.